Carteira de investimentos "Warren Buffett portfolio stocks"
Carteira de investimentos Warren Buffett portfolio stocks
Conta corrente
1 000,00 USD
Renda total
+10 320,00 USD (+10,32%)
Renda Diária
0,00 USD (0,00%)
P/E Portfólio
O índice P/L (preço/lucro por ação) é a relação entre o preço das ações e o lucro por ação. Ceteris paribus, é mais lucrativo comprar ações com um P/L baixo, uma vez que essas ações são mais baratas, em outras palavras, você obtém um retorno maior pelo seu investimento..
Volatilidade do portfólio
O coeficiente beta é uma medida da volatilidade de uma ação individual em comparação com o risco geral da carteira de mercado.
Se o seu rendimento for superior à média do mercado e o índice Beta for inferior ao Benchmark Beta, isso significa que você conseguiu coletar um portfólio muito equilibrado e eficaz.
β < 0 - é muito raro na prática, indica que o rendimento da carteira de títulos demonstra um movimento multidirecional com o rendimento da carteira de mercado.
β = 0 - é muito raro na prática, significa falta de correlação entre o rendimento da carteira de investimentos e o rendimento da carteira de mercado.
0 < β < 1 - os rendimentos de uma carteira de investimentos individual e da carteira global de mercado demonstram um movimento unidirecional, porém, a primeira apresenta riscos menores que a segunda (o coeficiente beta da carteira de mercado é sempre 1),.
β = 1 - os riscos de uma carteira de investimentos e da carteira de mercado são iguais, e seu rendimento demonstra um movimento unidirecional.
β > 1 - os riscos associados a uma carteira de investimentos são superiores aos riscos da carteira global de mercado, e sua rentabilidade demonstra um movimento unidirecional.
Razão de Sharpe
O índice de Sharpe é um indicador da eficácia de uma carteira de investimentos
• «1 e superior» - o valor ideal do coeficiente indicando uma boa estratégia ou alta eficiência na gestão de uma carteira de títulos;
• «0-1» - não se pode dizer que a estratégia seja excelente, pois os riscos estão sobrestimados, mas a execução desta estratégia é viável;
• «0 e abaixo» - uma estratégia de investimento muito arriscada, é mais prático escolher uma carteira diferente.
Proporção de Sortino
«:valor e superior» - proporção saudável
«0,3-1,8» - média com o mercado
«:valor e abaixo» - desempenho inferior ao mercado